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【D128】网易微专业AI量化交易精英视频教程 |
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内容介绍：
00课件 [1]预习_python 【初级】简明Python教程.pdf 【进阶】Python for Data Analysis, 2nd Edition.pdf 【进阶】python_tutorial(1).pdf 【高阶】利用Python进行数据分析.pdf [2]预习_R R语言与数据挖掘最佳实践和经典案例.pdf R语言入门与实践.pdf R语言初学者指南.pdf R语言实战（中文完整版）.pdf R语言核心技术手册（第二版）.pdf [3]预习_C++ C++Primer+中文第四版.pdf 现代C++程序设计.pdf [4]预习_Matlab MATLAB_MAC.txt MATLAB_REFRENCES.txt MATLAB_WIN.txt Matlab经典教程――从入门到精通.pdf [5]预习_VBA1 在线学习网站.txt [6]预习_数学 《人工智能数学基础》学前必备大学数学知识图谱.pdf 微积分教程（上册）清华大学出版社.pdf 微积分教程（下册）清华大学出版社.pdf 数学之美.pdf 概率论与数理统计同济大学.pdf 线性代数.pdf 线性代数重点_by Jason.pdf 高数上册重点Jason.pdf 高数下册重点Jason.pdf [7]预习_金融 Steve_ShreveStochastic_Calculus_for_Finance_II.pdf successful algorithmic trading中文版简校版.pdf 《Python与量化投资-从理论到实战》 代码.rar 打开量化投资的黑箱原书第2版.pdf 海龟交易法则.pdf 积极型投资组合管理：控制风险获取超额收益的数量方法（第二版）.pdf 量化投资以Python为工具.pdf 金融计量学：从初级到高级建模技术.pdf 金融随机分析I(中文版_1-2卷).pdf [8]预习_机器学习 机器学习(Ng教授)作业及讲义.zip 机器学习_周志华.pdf 机器学习实战（中文版+英文版+源代码）.zip 机器学习简单分析.rar 稀牛学院×网易云课堂《机器学习工程师》微专业_课程大纲.pdf [9]预习_深度学习 Deep Learning.pdf PRML中文版.pdf Tensorflow 实战Google深度学习框架.pdf TensorFlow实战_黄文坚.pdf [10]预习_区块链 人工智能时代一本书读懂区块链金融.pdf 课程_PDF 第一章 量化交易基础：成对交易与模型自动化.pdf 第二章 寻找市场中的alpha.pdf 第三章 投资组合的对冲和多因子模型.pdf 第四章 Barra风险模型和波动率.pdf 第四章 Barra风险模型和波动率【新】.pdf 第五章 CTA入门与CTA策略回测.pdf 第六章 传统CTA.pdf 第七章 机器学习CTA.pdf 第八章 仓控制和分配 .pdf 第九章 市场的动量和反转.pdf 第十章 瞬息万变的市场，毫厘之间的交易机会.pdf 第十一章 降低时延，增加收益.pdf 第十二章 离散模型.pdf 第十三章 连续模型.pdf 第十四章 隐含波动率微笑.pdf 第十五章 现代衍生品定价模型.pdf 第十六章 模型与数值计算方法进阶.pdf 第十七章 面向对象的编程.pdf 第十八章 利率衍生品模型.pdf 第十九章 企业利率衍生品模型.pdf 101 Formulaic Alphas.pdf 20180106-方正证券-方正证券“星火”多因子系列报告（一）：Barra模型初探，A股市场风格解析.pdf 20180303-方正证券-方正证券“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测.pdf 20190507-财通证券-财通证券“拾穗”多因子系列报告（第11期）：多因子风险预测，从怎么做到为什么.pdf Common risk factors in the returns on stocks and bonds.pdf Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies.pdf Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns.pdf The Cross-Section of Expected Stock Returns.pdf The_Barra_US_Equity_Model_（USE4）August 2011.pdf The_Barra_US_Equity_Model_（USE4）September 2011.pdf A-Closed-Form-Solution-for-Options-with-Stochastic-Volatility-with-Applications-to-Currency-Options.pdf AI量化交易3期 _ 学员手册.pdf botvs.py fundation of machinelearning.pdf h2o-3.8.3.3.rar Quantitative_trading_basis_v2.zip stanford machine learning.zip Stochastic Calculus for Finance II - Quantitative Finance Summaries.pdf 《AI量化交易》微专业预习指导 V1.0.pdf 安装h2o.txt 更新库Module脚本.py 期权、期货及其他衍生产品__原书第8版【马尔科夫、布朗、伊藤、BS、蒙特卡罗】.pdf 稀牛云实验平台关联说明与使用指导(QT3).pdf 迭代课程观看指南.pdf 量化投资,以Python为工具(代码及数据).tar 随机过程_Sheldon M.Ross著.pdf 01AI量化交易微专业系列直播课+ 课时1量化交易实战应用与就业――全方位探索AI量化交易（下）.mp4 课时2打开量化交易的大门――全方位探索AI量化交易（上）.mp4 课时3老司机领你探索AI量化交易.mp46 课时4从小白到入门，给程序员的量化交易第一课.mp4 课时5走近科学：传说中的量化策略到底多神秘？.mp48 课时6如何应用量化技术做全球资产配置.mp4 课时7AI量化交易，你不可不知的另类数据投资.mp4 课时8不要怂！非CS非math的量化小白入门经验分享.mp4 课时9一探究竟，量化实例讲解.mp4 02量化交易基础 第1章 量化交易基础：成对交易与优化 1.1 量化交易简介.mp4 1.2 大纲简介与课程设置.mp4 1.3 成对交易算法.mp4 1.4 【Python实战】基于成对交易算法的目标股票池选取和自动交易.mp4 1.5 成对交易问题探讨与模型优化.mp4 1.6 【Python实战】案例算法优化之动态成对交易模型.mp4 1.7 课程声明.mp4 03投资标的：Alpha策略篇 第2章 寻找市场中的alpha 2.1 利用技术面数据挖掘A股中具有超额收益的股票.mp4 2.2 【Python实战】基于单因子回测的因子有效性验证.mp4 2.3 量价因子和基本面因子的有效性和换手率.mp4 2.4 因子的评价体系和IC，IR，在自制回测框架中加入因子评价指标.mp4 2.5 因子间相关性和PCA，利用自制回测框架计算因子的相关性矩阵.mp4 2.6 【Python实战】利用PCA使多个因子降维和去除共线性.mp4 2.7课程声明.mp4 第3章 投资组合的对冲和多因子模型 3.1 如何用期货对冲beta收益，做到无论市场涨跌与否都能赚得收益.mp4 3.2 基于均价、开盘-收盘价在自制回测框架中加入更细致的撮合.mp4 3.3 【Python实战】建立简单投资组合的对冲回测，检验策略收益.mp4 3.4 线性回归和多因子股票组合，画出无视牛熊市的超额收益曲线.mp4 3.5 因子加权方式对组合收益的影响以及IC、IR加权.mp4 3.6 【Python实战】回测多因子组合策略，提升自己策略的收益表现.mp4 3.7课程声明.mp4 第4章 Barra风险模型和波动率 4.1 Barra风险模型的风格因子，了解市场不同阶段股票的涨幅特征.mp4 4.2 风格因子在投资组合上的暴露，在回测系统中加入风险暴露模块.mp4 4.3 【Python实战】利用减小风格暴露减少多因子组合的历史回撤.mp4 4.4 协方差矩阵和组合收益波动率，凸优化在组合投资中的应用.mp4 4.5 利用sharp ratio评价组合策略，实现多倍杠杆进入股市.mp4 4.6【Python实战】利用协方差矩阵减小投资组合的波动率.mp4 4.7课程声明.mp4 第4章 【新】第四章 Barra风险模型和波动率 4.0本章概述.mp4 4.1风险模型简介.mp4 4.2Barra结构化风险模型.mp4 4.3因子收益风险估计.mp4 4.4特质收益风险估计.mp4 4.5【Python实战】Barra风险模型A股本土化.mp4 4.6课程声明.mp4 04投资标的：CTA传统与进阶篇 第5章 CTA入门与CTA策略回测 5.1.1什么是CTA策略.mp4 5.1.2CTA策略的主要特点与分类.mp4 5.1.3CTA策略的盈利来源.mp4 5.2.1CTA信号的定义，三种不同的定义方法.mp4 5.2.2使用Sharpe、Calmar，最大回撤，收益回撤比评价CTA策略.mp4 5.2.3看得见的看不见的交易成本.mp4 5.2.4回测和真实交易的差距.mp4 5.2.5【Python案例】推进分析下的均线策略.mp4 第6章 传统CTA5 6.1技术指标与业内内幕级别第三方库.mp4 6.2样本内和样本外.mp4 6.3过拟合和欠拟合.mp4 6.4【python实战】基于推进分析的双均线策略回测与评价.mp4 第7章 机器学习CTA 7.1什么是机器学习.mp4 7.2监督与非监督式学习.mp4 7.3从因子出发理解机器学习“黑箱”.mp4 7.4传统的因子分析为什么不适合用来理解机器学习“黑箱”.mp4 7.5【R实战】机器学习策略的归因于回撤时的调整策略.mp4 7.6【python实战】基于机器学习做出第一个机器学习CTA策略.mp4 7.7【python实战】使用H2O建立你的第一个机器学习CTA策略.mp4 第8章 仓位控制和分配 8.1基于预测值和其他指标进行仓位控制.mp4 8.2波动率倒数模型.mp4 8.3均值-方差模型（Mean Variance Model）.mp4 8.4Black Litteman 模型.mp4 8.5【进阶】仓位控制和分配进阶学习.mp4 8.6【Pyhton实战】用Python实现Mean Variance模型.mp4 05投资标的：高频交易篇 09.第九章 市场的动量和反转 9.1多股票的相关性，了解行业内股票的轮动和互相牵扯关系.mp4 9.2【Pyhton实战】寻找行业最相关的两只股票并设计相关性策略.mp4 9.3市场的短期波动和主动成交方向的关系.mp4 9.4回归和动量：市场的正反面.mp4 9.5【python实战】设计简单的均值回归策略和动量突破策略_20190722_222817.mp4 10.第十章 瞬息万变的市场，毫厘之间的交易机会 10.1什么是order book.mp4 10.2打开交易所高频数据的秘密.mp4 10.3在回测框架中解析高频数据.mp4 10.4大单策略.mp4 10.5【python实战】验证自己的订单在交易所撮合的位置.mp4 10.6CPU和订单延时.mp4% L7 N% M! O! n 10.7python实战，设计大单策略在500ms模拟延时下验证策略有效性.mp4 11.第十一章 降低时延，增加收益 11.1对冲基金_20190722_222903.mp4 11.2处理器-网课的效率.mp4 11.3【python实战】不同方式计算矩阵相乘消耗时间对比.mp4 11.4处理器调度.mp4 11.5设计调度策略为高频交易服务.mp4 11.6【python实战】利用减少的时延策略在200ms下的收益.mp4 06 衍生品：定价模型初级稿 12第十二章 离散模型 01.12.1衍生品定价部分介绍.mp4 02.12.2做市商和Quant.mp4 03.12.3衍生品（Derivatives）.mp4 04.12.4二叉树模型（Binomial model）.mp4 05.12.5参考书目.mp4 06.12.6【python实战】二叉 树模型.mp4 13第十三章 连续模型 01.13.1布朗运动和lto积分.mp4 02.13.2布莱克-斯科尔斯（Black Scholes）模型.mp4 03.13.3蒙特（Monte Carlo）模拟股票.mp4 04.13.4Greeks希腊字符.mp4 05.13.5 参考书目.mp4 06.13.6【python实战】用Black Scholes模型期权定价.mp4 14第十四章 隐含波动率微笑 01.14.1隐含波动率.mp4 02.14.2现实中的问题.mp4 03.14.3 赫斯顿模型（The Heston model）_20190810_191354.mp4 04.14.4校准（calibration）.mp4 05.14.5参考章节-只有一张图片.doc 06.14.6【python实战】Heston模型的校准.mp4 15第十五章 现代衍生品定价模型 01.15.1蒙特卡洛（Monte Carlo）模拟进阶.mp4 02.15.2随机微分方程和偏微分方程转换.mp4 03.15.3差分法.mp4 04.15.4参考书目.mp4 05.15.5【论文】现代衍生品定价模型.mp4 07.衍生品：定价模型高级篇 16第十六章 模型与数值计算方法进阶 16.1跳跃过程_20190826_233622.mp4 16.2Heston 模型的推导与启发.mp4 16.3快速傅里叶变化的期权定价体系.mp4 16.4参考书目.mp4 16.5【Python实战】MorganStanley基于Fourier变换的期权定价模型.mp4 17第十七章 企业级量化（Quant）库介绍 17.1QuantLin简介.mp4 17.2面向对象的编程.mp4 17.3设计模式（Design Patterns）.mp4 17.4定价引擎（Picing Engine）.mp4 17.5参考资料.doc 18第十八章 利率衍生品模型 ` 18.1利率衍生品介绍.mp4 18.2Ho-lee，CIR and Hull White.mp4 18.3计价物的变化.mp4 18.4HJM（Heath-Jarrow-Morton）定价体系.mp4 18.5参考书目.mp4 18.6【论文】利率衍生品定价的实际困难.mp4 19第十九章 企业利率衍生品模型 19.1The Stochastic Alpha Beta（SABR）model.mp4 19.2SABR模型存在的套利.mp4 19.3无套利SABR模型.mp4 19.4 Crank-Nicolson方法的缺陷.mp4 19.5参考书目.mp4 19.6【VBA-Matlab实战】无套利SABR模型的隐含波动率和期权定价.mp4 20第二十章 其他衍生品，定价模型以及更多资源 20.1奇异期权（Exotic options）.mp4 20.2信用违约互换（Credit Default Swap）.mp4 20.3 大宗商品（Commodities）.mp4 20.4外汇（Foreign Exchange）.mp4 20.5参考书目.mp4 08.前沿：最新AI技术应用篇 第二十一章 区块链与数字货币的量化实战 21.1区块链梗概.mp4 21.2区块链技术原理.mp4 21.3关于数字货币.mp4 21.4.对接去中心化交易所.mp4 21.5数字货币交易的进阶学习.mp4 第二十三章 强化学习和股票日内交易策略 23.1背景与使用场景.mp4 23.2强化学习模型算法.mp4 23.3【Pyhton实战】Q-Learning 解决小游戏.mp4 23.4股票交易问题设定.mp4 23.5【Pyhton实战】创建智能炒股AI.mp4 23.6强化学习进阶攻略.mp4 第二十二章 自然语言与卷积神经网络模型 22.1新闻与大事件对股票影响.mp4 22.2自然语言处理.mp4 22.3案例：自然语言处理三大经典案例.mp4 22.4卷积神经网络于文字的应用.mp4 22.5【Python实战】CCTV新闻与A古大盘涨跌分析.mp4 22.6自然语言处理进阶学习攻略.mp4 09.求职：从业经验篇 第二十四章 从业经验分享 24.1Alpha策略从业经验分享.mp4 24.2CTA从业经验分享.mp4 24.3高频交易从业经验分享.mp4 24.4定价模型从业经验分享.mp4 10.趣味：德州扑克中的量化与策略 1.0导读篇.mp4 1.1德州扑克历时及规则.mp4 1.2德州扑克的量化与概率计算.mp4 1.3德州扑克智能策略.mp4 【资料】实验课程 1学习使用在线实验环境 1学习使用在线实验环境.doc 1学习使用在线实验环境.png 1学习使用在线实验环境.pdf 2第一门：量化交易基础 2Quantitative_trading_basis.zip 2第一门：量化交易基础.png 3第二门：投资标的：Alpha策略篇 3New_Alpha_Strategy.zip 3第二门：投资标的：Alpha策略篇.png 4第三门：投资标的：CTA传统与进阶篇 4CTA.zip 4第三门：投资标的：CTA传统与进阶篇.png 5第四门：投资标的：高频交易篇 5High_frequency_trading.zip 5第四门：投资标的：高频交易篇.png 6第五门：衍生品：定价模型初级篇 6Derivative_Pricing_Part1.zip 6第五门：衍生品：定价模型初级篇.png 7第六门：衍生品：定价模型高级篇 7第六门：衍生品：定价模型高级篇.doc 7第六门：衍生品：定价模型高级篇.png 7第六门：衍生品：定价模型高级篇2.png 百度网盘下载地址：
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发表于 2020-2-9 11:11:04
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